Áp dụng sớm ICAAP, Vietcombank đã hoàn thành 3 trụ cột Basel II
Bên cạnh việc hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục chủ động triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao.
Giao dịch tại Vietcombank. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tin từ Vietcombank ngày 5/8 cho hay đơn vị này đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn-trụ cột 2) từ tháng Bảy, đáp ứng sớm toàn bộ 3 trụ cột của Basel II sớm so với quy định.
ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro.
Để xây dựng một quy trình ICAAP phù hợp với thực tế hoạt động, ngoài việc đảm bảo bám sát theo các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Vietcombank đã chủ động tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn được khuyến nghị bởi Ủy ban Basel, ý kiến của các đơn vị tư vấn có uy tín (như Oliver Wyman, E&Y…) cũng như các chia sẻ, thông lệ từ các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.
Trải qua quá trình triển khai ICAAP, ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động), Vietcombank đã xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu thuộc trụ cột 2 (như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng). Kết quả cho thấy, mức vốn mà Vietcombank phân bổ cho các rủi ro trọng yếu tăng thêm khoảng 3%.
Bên cạnh việc hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục chủ động triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao, trong đó tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình PD (xác suất vỡ nợ), LGD (tổn thất sau vỡ nợ), EAD (dư nợ tại thời điểm vỡ nợ)./.
