Vietcombank hoàn thành trước hạn toàn bộ 3 trụ cột Basel II
Vietcombank vừa công bố hoàn thành Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) - Trụ cột 2 của Basel II.
Nhóm định lượng Vietcombank trình bày kết quả xây dựng mô hình với Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố hoàn thành Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn (ICAAP) - Trụ cột 2 của Basel II. Như vậy, Vietcombank đã đáp ứng sớm toàn bộ 3 Trụ cột của hiệp ước này so với quy định.
Cụ thể, ICAAP là quy trình toàn diện giúp ngân hàng tự thực hiện đánh giá mức đủ vốn để không chỉ đảm bảo tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, mà còn giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra phù hợp với khẩu vị rủi ro và chiến lược quản lý rủi ro.
Vietcombank cho biết, để xây dựng một quy trình ICAAP phù hợp nhất với thực tế hoạt động, ngoài việc đảm bảo bám sát theo các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, ngân hàng đã chủ động tham khảo các chuẩn mực, hướng dẫn được khuyến nghị bởi Ủy ban Basel, ý kiến của các đơn vị tư vấn có uy tín (như Oliver Wyman, E&Y,…), cũng như các chia sẻ, thông lệ từ các ngân hàng lớn trong khu vực và trên thế giới.
Trải qua quá trình triển khai ICAAP, ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại Trụ cột 1 (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động), Vietcombank đã xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu thuộc Trụ cột 2 (như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng). Kết quả cho thấy, mức vốn mà Vietcombank phân bổ cho các rủi ro trọng yếu tăng thêm khoảng 3%.
Buổi trình bày kết quả của Nhóm nghiên cứu kinh tế vĩ mô Vietcombank
Cùng với việc tính toán lượng vốn cần đáp ứng cho toàn bộ các rủi ro trọng yếu, Vietcombank đã xây dựng các mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) để đánh giá mức vốn cần dự phòng nhằm đáp ứng kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 3 năm tiếp theo. Kết quả kiểm tra sức chịu đựng cho thấy mức chênh lệch hệ số an toàn vốn (CAR) của Vietcombank giữa kịch bản hoạt động bình thường và kịch bản có diễn biến bất lợi là khoảng 0,7 điểm %.
Trên cơ sở đó, Vietcombank đã xây dựng kế hoạch vốn nhằm chủ động đảm bảo phần đệm (capital buffer) cho trường hợp kịch bản có diễn biến bất lợi, đồng thời đáp ứng kế hoạch kinh doanh và khẩu vị rủi ro của ngân hàng.
Bên cạnh việc hoàn tất ICAAP trước thời hạn, Vietcombank tiếp tục triển khai các sáng kiến Basel II theo phương pháp nâng cao, ứng dụng trong việc phê duyệt tín dụng, quản trị danh mục rủi ro tín dụng, chính sách, sản phẩm… giúp nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng.
Trước đó, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN (Trụ cột 1 và Trụ cột 3) từ tháng 11/2018. Basel II là phiên bản thứ hai của Hiệp ước Basel; trong đó, đưa ra các nguyên tắc chung và các luật ngân hàng của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng./.
