Basel II nâng cao: Dữ liệu và nguồn lực nhân sự là các điều kiện tiên quyết

Ông Lê Thanh Quý Ngọc, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro OCB

Là ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn thành Basel II nâng cao đầy đủ, ông cho biết quá trình triển khai có những thuận lợi và thách thức gì?

OCB đã hoàn thành triển khai và áp dụng nền tảng tính vốn điện toán đám mây theo Basel II nâng cao (phương pháp tiếp cận nội bộ - IRB), trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành tất cả các yêu cầu tiên tiến của Basel trong chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế. Chúng tôi tự hào về điều này, bởi để đạt đủ điều kiện và tiêu chuẩn áp dụng đo lường rủi ro tín dụng theo phương pháp xếp hạng tín dụng nội bộ cho RRTD của Basel II nâng cao, các ngân hàng phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí cao về dữ liệu, khả năng tự động hóa và phương pháp luận tính toán.

Để đáp ứng được những tiêu chuẩn này, OCB đã nhanh chóng đánh giá mức độ phức tạp của các tiêu chuẩn Basel, từ đó, từng bước áp dụng chiến lược chuyển đổi từ rất sớm, đặc biệt là về dữ liệu và tự động hóa trong hoạt động quản lý rủi ro. Từ 2018, Ngân hàng đã chủ động triển khai mô hình đo lường rủi ro vào hoạt động cấp tín dụng, lưu trữ thông tin xếp hạng tín dụng vào các cơ sở dữ liệu tập trung (datawarehouse) và xây dựng hệ thống quản trị thông tin (MIS). Với nền tảng về dữ liệu mạnh, hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ toàn diện, OCB đã tự chủ trong công tác triển khai mô hình đo lường rủi ro theo yêu cầu quốc tế.

Về phương pháp luận và hệ thống tính toán, OCB đã sử dụng nền tảng tính toán và hỗ trợ triển khai của Moody’s Analytics, cùng với sự tư vấn của Raffles Vietnam.

NHNN hiện chưa ban hành văn bản và mới định hướng lộ trình sơ bộ, điều này khiến việc triển khai của các ngân hàng đối mặt khó khăn gì?

Đúng là cơ quan quản lý hiện chưa có quy định chính thức về áp dụng triển khai phương pháp IRB cho Basel II nâng cao. Do đó, OCB đã chủ động hướng tới xây dựng toàn bộ phương pháp triển khai theo văn bản của Ủy ban Basel. Điều này thể hiện sự nỗ lực của OCB nhằm hướng tới những tiêu chuẩn cao nhất về quản lý rủi ro trên thế giới. Ngoài ra, dịch vụ của Moody’s Analytics cũng bao gồm việc liên tục cập nhật phương pháp luận tính toán trên hệ thống theo quy định của Ngân hàng Trung ương nước sở tại. Vì vậy, OCB đã sẵn sàng cho việc tính toán khi NHNN chính thức ban hành quy định về Basel II nâng cao.

Theo kinh nghiệm của ông, điều gì các ngân hàng cần lưu ý khi triển khai Basel II nâng cao?

Tôi cho rằng, để triển khai thành công Basel II nâng cao thì yếu tố dữ liệu và nguồn lực nhân sự là những điều kiện tiên quyết không thể tách rời. Dữ liệu là đầu vào của các mô hình phục vụ trực tiếp việc ra quyết định tín dụng của ngân hàng. Vì thế, dữ liệu cần được thu thập và tổ chức một cách khoa học, tự động và đặc biệt, dữ liệu cần liên tục được làm sạch và đánh giá mức độ đáp ứng xây dựng mô hình. Song song đó, cần nguồn lực nhân sự chất lượng cao để am hiểu và vận hành hệ thống và tính toán. Tại OCB, nhân sự luôn là yếu tố rất được quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để tiếp xúc với các chương trình đào tạo tối ưu và đảm bảo cạnh tranh trên thị trường lao động.

Theo ông, cơ quan quản lý nên có những biện pháp nào để hỗ trợ, thúc đẩy các ngân hàng tiến mạnh và gần hơn Basel II nâng cao đầy đủ?

Theo tôi, để thúc đẩy các ngân hàng tiến mạnh và gần hơn Basel II nâng cao đầy đủ thì NHNN đóng vai trò rất quan trọng trong việc dẫn dắt và kết nối các ngân hàng với nhau, cũng như tăng cường sự hỗ trợ trong công tác triển khai. OCB đang là một trong những ngân hàng thuộc nhóm thí điểm triển khai và thử nghiệm các yêu cầu của Basel II nâng cao và Basel III. Những ngân hàng thuộc nhóm này sẽ làm việc liên tục theo chuyên đề với NHNN để hoàn thiện cơ sở pháp lý nhằm đạt tới quy định chung về Basel II nâng cao tại Việt Nam. Việc phối hợp liên tục giữa Cơ quan thanh tra giám sát, NHNN và các ngân hàng có mức độ phát triển cao là một bước đi phù hợp của NHNN khi tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Hồng Dung thực hiện / Theo Đặc san Toàn cảnh thị trường ngân hàng 2023