Nâng cao quản trị rủi ro định lượng trong ngành tài chính

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS Bùi Huy Nhượng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết quản trị rủi ro định lượng là một lĩnh vực quan trọng, đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Nhà trường cam kết tạo điều kiện tối đa để phát triển năng lực nghiên cứu và thực hành cho người học trong lĩnh vực này, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và nền kinh tế số hóa.

Hiện nay, quản trị rủi ro định lượng là một ngành phát triển mạnh mẽ nhờ ứng dụng các phương pháp toán học và mô hình định lượng để nhận diện, đánh giá và phân tích rủi ro. Đây là công cụ thiết yếu giúp các tổ chức phòng ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra. Khi các tổ chức triển khai quản lý rủi ro hiệu quả, họ không chỉ bảo vệ lợi nhuận mà còn duy trì sự ổn định, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

PGS. TS Bùi Huy Nhượng - Phó Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân đánh giá cao tầm quan trọng và tính ứng dụng ngành quản trị rủi ro định lượng

Ngành quản trị rủi ro định lượng có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính và bảo hiểm. Các tổ chức như ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư đều cần sử dụng các phương pháp định lượng để quản lý các loại rủi ro, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

Các phương pháp này còn giúp các tổ chức đánh giá sức chịu đựng trong các tình huống khủng hoảng, đảm bảo họ có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của cơ quan quản lý và bảo vệ tài sản trước những biến động không mong muốn.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia cao cấp Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro tại LPBank, nhận định việc xây dựng và phát triển các hệ thống quản lý rủi ro đang giúp các ngân hàng Việt Nam ngày càng hoàn thiện, củng cố niềm tin của khách hàng và cơ quan quản lý thông qua việc định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống đánh giá rủi ro, xây dựng văn hóa quản trị rủi ro bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chuyên gia cao cấp Khối Pháp chế và Quản lý rủi ro tại LPBank

Tại tọa đàm, ông Vương Minh Giang, Trưởng phòng Mô hình và Công cụ quản trị rủi ro tại Vietcombank, đã chia sẻ về quá trình áp dụng các mô hình rủi ro định lượng trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Ông Vương Minh Giang, Trưởng phòng Mô hình và Công cụ quản trị rủi ro tại Ngân hàng Vietcombank

Theo ông Giang, bắt đầu từ năm 2014, NHNN đã định hướng các ngân hàng áp dụng chuẩn mực quốc tế về an toàn vốn Basel II, và nhiều tổ chức đã hoàn thành việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro Basel II, A-IRB. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các ngân hàng mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Lưu Thủy